Model Terintegrasi Dynamic Network Analysis dan RCSA Untuk Pengendalian Risiko Kredit dan Penurunan NPL di PT Bank X
Downloads
Tingkat Non-Performing Loan (NPL) yang tinggi menjadi masalah utama di sektor perbankan Indonesia, yang mencerminkan lemahnya manajemen risiko kredit. Meskipun bank telah mengimplementasikan berbagai sistem pengelolaan risiko, tingkat NPL yang signifikan menunjukkan bahwa pendekatan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan risiko kredit. Kebutuhan mendesak akan pendekatan baru yang lebih komprehensif dan inovatif sangat diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengurangi NPL, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menjembatani kebutuhan dalam identifikasi dan mitigasi faktor risiko yang berkontribusi terhadap NPL untuk diterjemahkan menjadi strategi manajemen risiko yang lebih efektif. Integrasi Dynamic Network Analysis (DyNA) dan Risk Control Self Assessment (RCSA) digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. DyNA memetakan hubungan dinamis antar faktor risiko dalam jaringan yang sistemik, memungkinkan identifikasi titik-titik rawan risiko yang berpotensi mempengaruhi NPL. Sementara itu, RCSA digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kontrol internal dari perspektif pelaku risiko, memberikan wawasan mengenai kelemahan dalam pengelolaan risiko yang ada. Kombinasi kedua metode ini menghasilkan peta risiko yang lebih tepat sasaran dan berbasis data, yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi mitigasi yang lebih adaptif dan inovatif. Hasilnya meningkatkan efektivitas manajemen risiko kredit di sektor perbankan dan secara berkelanjutan mengurangi tingkat NPL.
Atatreh, R. G. S., Gamal, A. A. M., Hussin, M. Y. M., Jalil, N. A., & Hadi, F. S. A. (2025). Credit market performance and economic security nexus in the UAE: Evidence from various estimation techniques. Asian Economic and Financial Review, 15(7). https://doi.org/10.55493/5002.v15i7.5472
Bagiana, I. K. (2024). Pengaruh kewajiban pemenuhan modal minimum terhadap kinerja perusahaan: Peran risiko kredit sebagai variabel moderasi. Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 3(2). https://doi.org/10.57141/kompeten.v3i2.145
Basel Committee on Banking Supervision. (2015). Principles for the management of credit risk. Bank for International Settlements.
Bhattarai, B. P. (2020). Effects of non-performing loan on profitability of commercial banks in Nepal. Itihas: The Journal of Indian Management, 10(4). https://doi.org/10.5958/2456-7302.2020.00011.7
Bholat, D., Lastra, R. M., Markose, S. M., Miglionico, A., & Sen, K. (2018). Non-performing loans at the dawn of IFRS 9: Regulatory and accounting treatment of asset quality. Journal of Banking Regulation, 19(1). https://doi.org/10.1057/s41261-017-0058-8
Bholat, D. M., Lastra, R. M., Markose, S. M., Miglionico, A., & Sen, K. (2017). Non-performing loans: Regulatory and accounting treatments of assets. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.2776586
Carley, K. M., Diesner, J., Reminga, J., & Tsvetovat, M. (2013). Dynamic network analysis: Techniques and applications. Carnegie Mellon University.
Darmawi, H. (2022). Manajemen risiko. Bumi Aksara.
Fernos, J., & Itra, N. (2022). Analisis manajemen risiko produk kredit pemilikan rumah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang. Center for Open Science.
Hanafi, M. M. (2014). Risiko, proses manajemen risiko, dan enterprise risk management. Management Research Review. http://repository.ut.ac.id/4789/1/EKMA4262-M1.pdf
Indraswari, I. G. A. A. P., Dewi, P. P. R. A., & Budiadyani, N. P. (2024). Peran efisiensi operasional dan risiko kredit dalam meningkatkan kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Jurnal Maneksi (Manajemen Ekonomi dan Akuntansi), 13(4).
Lee, A. H., & Wong, C. Y. (2018). Integrating RCSA with key risk indicators. Asian Banking Risk Journal, 6(1), 44–59.
Obadire, O., & Obadire, M. (2023). Ethical dimensions of credit risk: The human face of non-performing loans. Journal of Financial Ethics and Responsibility, 7(2), 15–32.
Ogundele, O., & Nzama, M. (2025). Credit risk and performance nexus: A structural approach. Journal of International Finance and Economics, 27(1), 33–49.
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan profil industri perbankan Indonesia triwulan IV tahun 2023. OJK.
Rachmawati, R., Sabilalo, M. A., & Arif, S. J. (2024). Analysis of non-performing loans and loan to deposit ratio. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 12(1). https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i1.2420
Silva, E., Martins, J. T., & Ribeiro, B. (2019). Mapping credit risk using network analysis. Journal of Financial Risk Metrics, 12(2), 87–104.
Syaputri, Y. W. (2025). Pengaruh kinerja perbankan terhadap stabilitas sistem keuangan. Circle-Archive, 1(7).
The Institute of Operational Risk. (2010). Guidance on risk and control self-assessment. IOR.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2023).
Wibowo, A. (2022). Manajemen risiko. Yayasan Prima Agus Teknik.
Yunike, J., & Gandakusuma, I. (2023). Analisis pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, serta risiko operasional terhadap kinerja perbankan: Studi kasus pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2020. Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia, 46(1). https://doi.org/10.7454/jmui.v46i1.1056
Zhongming, T., Mpeqa, R., Mensah, I. A., Ding, G., & Musah, M. (2019). On the nexus of credit risk management and bank performance: A dynamic panel testimony from selected commercial banks in China. Journal of Financial Risk Management, 8(2). https://doi.org/10.4236/jfrm.2019.82009
Copyright (c) 2025 I Dewa Ayu Made Istri Wulandari, Moses Laksono Singgih
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA). that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
